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科学研究
报告题目:

High-dimensional statistics with applications to Financial Data

报告人:

舒连杰 教授(澳门大学工商管理学院)

报告时间:

报告地点:

腾讯会议 ID:385 602 883

报告摘要:

随随着传感技术及数储存功能的快速发展,实际应用过程中经常会碰到各种类型的高维数据,如金融数据,基因数据,复杂生产过程数据,医疗卫生数据等。在分析高维数据过程中碰到最大的挑战就是维数的膨胀,也就是“维数灾难”的问题。当维数增加时,分析和处理高维数据的复杂度成指数增长,计算同时也成指数增长。过多的协变量使得很多传统统计方法无法有效地运用。本报告先讨论一些处理大数据的现代高维统计方法,然后讨论它们在金融工程中的一些应用,包括(1)基于压缩样本协方差矩阵特征值改进资产组合优化的方法;以及(2)稀疏指数追踪方法。

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